尊敬的客户：

　 根据中国金融期货交易所相关通知，上证50股指期权合约自2022年12月19日（星期一）起上市交易。现就有关事项通知如下：

　 一、挂牌合约

　 上证50股指期权首批上市合约月份为2023年1月（HO2301）、2023年2月（HO2302）、2023年3月（HO2303）、2023年6月（HO2306）、2023年9月（HO2309）和2023年12月（HO2312）。

　 二、挂盘基准价

　 各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

　 三、限价指令每次最大下单数量

　 上证50股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

　 四、交易保证金

　 上证50股指期权合约的保证金调整系数为14%，最低保障系数为0.5。

　 五、持仓限额

　 某一月份上证50股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同期货公司处持仓合并计算）。

　 六、相关费用

　 上证50股指期权交易手续费标准为75元/手，行权（履约）手续费为10元/手，暂不收取上证50股指期权合约的申报费。

　 七、询价限制

　 对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

　 期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。

　 八、交易限额

　 上证50股指期权上市初期实施交易限额制度。自上证50股指期权上市首日，该品种日内开仓交易的最大数量为200手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。

　 深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

　 套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。单日在多个合约上达到交易所处理标准的，按照一次认定。

　 第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

　 请各位投资者密切关注市场变化，有效管理账户风险，理性投资，谨慎运作。

　 特此通知。

兴业期货有限公司

二〇二二年十二月十五日