尊敬的委托人:
由我公司管理、交通银行股份有限公司深圳分行托管发行的“兴业期货-东方赢家-价值深耕1号资产管理计划”(以下简称“本计划”),现根据2018年10月22日中国证券监督管理委员会下发的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(以下合称“资管细则”)做如下进一步明确:
(1)本计划自成立日期起,管理人不设临时开放日,除非法律法规、行业自律规则另有规定,且管理人已经履行必要监管报备、并以管理人网站公告形式通知全体委托人后,管理人方可按有关法律法规、行业自律规则以及本计划资产管理合同约定新增临时开放日。
(2)本计划在履行资产管理合同已约定参与/退出开放日情况下,增设季度参与日,即“自计划成立之日起,管理人每自然季度季末月15日(即每年3、6、9、12月15日,如遇节假日顺延)接收委托人的参与申请,不接受委托人退出申请”,且本新增季度参与日不提取投资顾问业绩报酬。
(3)本计划产品类型为混合类,管理人按照穿透原则合并计算所投资产。本计划资产投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到固定收益类、权益类、商品及金融衍生品这三类产品投资比例标准,即:1)穿透后本计划投资于债权类资产、权益类资产任一资产的投资比例都不超过80%(不含);2)投资于商品及金融衍生品持仓合约价值(期货按期货合约价值,期权按期权合约权利金市价计算)的比例合计未达到计划总资产的80%,或衍生品账户权益未达到计划总资产的20%。
(4)本计划委托资产投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;我公司作为管理人发行的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%(银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外)。
资产委托人对以上变更如有异议,可于5个工作日内联系我公司。
特此公告
兴业期货有限公司
2018年11月28日
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